Bankų rizikos


Bankų veikloje nė vienos rūšies rizikos negalima visiškai išvengti, arba tai daryti netikslinga, nes bus pažeistas vienas iš svarbiausių banko veikos principų – pelningumo principas. Taigi yra esminis prieštaravimas tarp banko pelno ir rizikos. Kuo didesnė rizika, tuo didesnis turėtų būti numatomas pelnas. Vienas iš labiausiai paplitusių rizikos sumažinimo būdų yra rizikos diversifikavimas – suskirstymas į grupes ir struktūros reguliavimas, taip pat nuolatinis įvertinimas nustatant savus ir centrinio banko normatyvus.

Didinant skolinto kapitalo dalį gali padidėti pelningumas, tačiau padidės ir rizika. Rizika atspindi nuostolių tikimybę susidarius atitinkamai situacijai. Skiriama vidinė ir išorinė rizika.

Vidinė rizika susijusi su banko personalo pasirengimo, naudojamos technikos, technologijos lygio, banko įvaizdžiu ir pan. Jos lygis labai priklauso nuo išorinės rizikos lygio. Išorinė rizika – tai rizika, kurios lygis priklauso nuo bankų sistemos lygio, jos teisinio reguliavimo, taip pat nuo bendrų išorinės rizikos sąlygų – ekonominės, politinės, socialinės situacijos šalyje.

Pagrindinės banko rizikos rūšys yra šios: kredito, likvidumo, kapitalo (mokumo), užsienio valiutų, palūkanų normos, veiklos rizika.

Kredito rizika atsiranda dėl bankų skolininkų nesugebėjimo laiku sumokėti palūkanų ir grąžinti pasiskolintą sumą.

Likvidumo rizika susijusi su banko galimybe turėti lėšų laiku ir su nedidelėmis išlaidomis vykdyti mokėjimus. Likvidumo problemų atsiranda dėl nenumatytos paskolų paklausos ir nenumatyto indėlių atsiėmimo.

Kapitalo (mokumo) rizika atsiranda, kai bankas negali vykdyti savo įsipareigojimų, ir yra susijusi su aplinkybėmis, kurios gali būti banko bankroto priežastis.

Užsienio valiutos rizika susijusi su banko prekyba užsienio valiutomis ir su aktyvų bei pasyvų operacijomis užsienio valiuta. Pasikeitus valiutų kursams, banko pelnas gali pasikeisti.

Palūkanų normos rizika atsiranda dėl banko aktyvų ir pasyvų perkainojimo galimybių suderinamumo. Tai rodo banko grynųjų palūkanų pajamų ir akcinio kapitalo rinkos vertės nepastovumas.

Veiklos rizika susijusi su grynųjų pajamų svyravimais, priklausančiais nuo banko sugebėjimo kontroliuoti ne palūkanų išlaidas ir gauti pajamų ne iš palūkanų.

Be banko balansinės veiklos rizikos, egzistuoja banko nebalansinės veiklos rizika, įskaitant įsipareigojimus suteikti paskolas, akredityvus, būsimuosius sandorius, išankstinių atsiskaitymų sutartis ir kt. operacijas.

Bankai dažnai sąmoningai rizikuoja, nes kuo didesnė rizika, tuo dažniausiai didesnis pelnas. Tačiau tai nereiškia, kad rizikos nesistengiama ar negalima išvengti arba bent sumažinti. Tam yra nustatyti banko veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  1. kapitalo pakankamumo
  2. likvidumo
  3. maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais
  4. Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui.